Эксклюзивно! Экспериментальные прогнозы некоторых индикаторов рыночных, кредитных и операционных рисков, сделанные на основе однотипных оригинальных моделей Рогова  М. А., суть которых пока не раскрывается. ...дальше

Multivariate probability density functions of returns are constructed in order to model the empirical behavior of returns in a financial time series. They describe the well-established deviations from the Gaussian random walk, such as an approximate scaling and heavy tails of the return distributions, long-ranged volatility-volatility correlations (volatility clustering) and return-volatility correlations (leverage effect). Free parameters of the model are fixed over the long term by fitting 100+ years of daily prices of the Dow Jones 30 Industrial Average. The multivariate probability density functions which we have
constructed can be used for pricing derivative securities and risk management. ...дальше

Магистерская работа. Актуальность темы определена ролью оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка в процессе управления банковскими рисками. ...дальше

Хеджирование как понятие — сокращение риска возможных потерь — я бы рекомендовал всем без исключения производителям и потребителям, как Вы выразились, благ. Если же рассматривать термин хеджирование в более узком смысле — использование инструментов срочного рынка для снижения ценовых рисков — то в настоящее время это доступно в основном для предприятий, вовлеченных в производство и потребление raw materials, либо товаров с минимальной обработкой. ...дальше

Рассмотрены вопросы финансовой математики в условиях определенности (наращенные и дисконтированные суммы, потоки платежей, ренты, кредитные расчеты, оценка инвестиционных проектов, финансовые расчеты на рынке ценных бумаг), а также в условиях неопределенности, в том числе теория оптимального портфеля, теоретико-вероятностные методы и финансовые риски. Даны вопросы для самопроверки, задачи для самостоятельного решения и ответы к ним. ...дальше

Одной из задач, стоящих перед специалистами фирм — разработчиков банковских программ, является создание всеобъемлющей системы оценки и управления рисками в коммерческом банке. Прежде чем проектировать такую систему, желательно создать ее логическую модель — модель банковских рисков (МБР). Ее построению и посвящена настоящая статья. ...дальше