hedging.ru
Добавить в избранное Создать портфель Войти в форум


Начало Семинары Публикации Анализ Новости О сайте

Анализ

Данные
Волатильность
Корреляция
Value at Risk
Коэффициенты
Безрисковая ставка
Индексные коэффициенты
Альфа-бета модель
Оптимизация портфеля
Документация
Вы нашли ошибку?

value-at-risk


Выбор портфеля и периода анализа

Портфель:
 Начало периода:


Окончание периода:

Выбор параметров анализа

Уровень доверия: Глубина:

Метод расчета VaR: Метод расчета волатильности (для дельта-нормального метода):
Дельта-нормальный (DN)
Историческое моделирование (HS) 		Простая волатильность (SHV)
Экспоненциальная волатильность (EHV)

Вид результатов:
Строить график VaR
Строить коридор с +/- VaR
Строить на раздельных графиках
Совмещать с графиком цены 		Тайм фрейм:
День
Неделя
Месяц
Квартал
Произвольный, длина дней

Rambler's Top100

© 2003—2009 УК Хеджинг, e-mail: info@hedging.ru Правовая информация Реклама     Дизайн сайта: AnnStudio.com